システムトレードで初心者が稼げない理由を検証 その1

management

1〜2年ほどリアルトレードをしつつ検証していこうと思います。まずはトライオートFXの最大リスクをよく検証していこうと思います。ただシステムトレードなので基本放置です。大きな含み損をかかえる可能性も充分にあるかと思いますが、淡々と見守っていこうと思います。

トライオートFXを検証しています。最低ロットで取引しています。現在、実現利益はプラス3000円となっていますが、評価損益はマイナス3300 円ほど含み損抱えていす。

スポンサーリンク

インヴァスト証券 トライオートFXで検証

2020.7よりインヴァスト証券でトライオートFXをはじめました。トライオートFXは初心者向けで、非常にシンプルにシステムトレードを始められるサービスです。あらかじめ用意されているプログラムから選択⇒注文数量を選ぶだけで始めることができます。

今回、肌感覚で分かるように、いつものように実際に資金を投入して検証しています。自らの身銭を使っていくことで、本当に使えるシステムなのか?そうででないのか?検証していきます。

トライオートFXの条件をどうするべきか?何故ハーフを選んだのか?

選んだ条件を下記になります。

資金量・選んだ条件・システム
  • 入金:30万円
  • システム:ハーフ スイスフラン円
  • 設定ロット:0.1ロット

まず30万円入金しました。本システムを稼働させるにあたっての最低限の金額かと思います。この金額以下の場合は、有効比率が低すぎるため、そもそもロスカットにひっかかる危険性が高く、検証する前に終わってしまう恐れがあります。選ぶシステムによっては30万円でも足りない場合があると思います。

トライオートFXをはじめるにあたっての資金量
  • 30万~100万円は必要

選んだ取引システムは『ハーフ スイスフラン円』です。ロットは最低の0.1ロットに設定しています。ロットを0.1としているため1取引は1000通貨単位となるため、1pipsの動きは10円です。

トライオートFXでは主に下記の4種のシステムから選ぶことができます。これにそれぞれ通貨選択があります。

トライオートFXで選ぶことのできる自動売買セレクトの種類
  • ハイブリット
  • コアレンジャー
  • ハーフ
  • スワッパー

では何故ハーフを選んだのか?

バックテストにおいて『ハーフは含み益がない期間がある』

ハーフを選んだ最も重大な理由です。バックテスト結果をよくみてもらいたいのですが、ハーフのみ唯一含み益がない期間があります。他の自動売買システムは常に含み損を抱えています。成績の良いシステムでは含み益が期間が長くなればなるほど大きくなっているわけではないですが、常に含み損を抱えてしまっています。

上記の理由により、ハーフの中から自動売買をセレクトしました。スイスフラン円がより最近のバックテスト結果がよく、推奨証拠金も少なくてすむためチョイスしています。推奨証拠金は約23万円です。これはトライオートFXであらかじめ用意されているシステムのなかでも小さい金額です。とにかくリスク小を念頭に始めています。

インヴァスト証券 トライオートFXで損する場合は?必ず稼げるのか?

トライオートFXでの運用が破堤する場合はあるとしたら、どんなときなのでしょうか?なにが理由となってくるのでしょうか?

  • 損切設定がないことによる含み損の無制限の増大
  • 証拠金不足によるロスカット

上記があると考えました。このシステムは、『レンジ相場での利食い>レンジに戻ってきていない含み損』であることが前提となっているシステムかと思います。

【トライオートFXで利益がでる前提条件】

レンジ相場での利食い > 含み損

レンジ相場から上方向か下方向にブレイクアウトした場合は、含み損が膨らんでいきます。損切り設定はされていないので(手動ですることはできます。)価格が戻って来るまで耐える必要があります。

投資は(FXは投機的ですが)初めに最大リスクから考え始めるのが鉄則です。システムトレードを稼働させる場合も同じです。最も考えなければならないのは、最大リスクであり、それをバックテストから検証する必要があります。

今回のトライオートFXの『ハーフ スイスフラン円』のバックテスト結果は取引画面から確認できます。2018.1月より現在までのバックテスト結果がみれます。そのまま信じるならば、それによると、およそ1か月の間に、利益約+46万から総損益約-13万への減少があります。一気に60万円近く資金が目減りしていく期間が最近2.5年の間にあったということです。

上記-60万円のドローダウンは0.6ロットの場合のバックテストです。今回は0.1ロットで運用していますので、1/6の約10万円のドローダウンは最低でも考えておくべきです。

上チャートは週足です。現在58本の指値注文が入っていますが、ハーフシステムの場合は、上チャートのようにショートで指値をしているゾーンとロングで指値注文をしているゾーンに分かれています。20pipsおきに指値が入っています。

また、現在の建玉(実際に注文が執行されたもの)は6本(0.6ロット:合計6000通貨単位)あり、114円~115.2円の範囲に全てショートで刺さっています。

上画像のようなイメージでポジションが増えていっている状況です。順調に取引されているようですが、売り指値ゾーンの上限を超える116.6以上になってくると、含み損を抱えたまま、またもとの値に戻ってくるまで待つことになります。その場合は、14本(1.4ロット)のポジションを抱えることになります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました